Анализ риска
Эффективность стоп-лосса и тайминга выхода
Два вопроса, которые трейдер не видит сам: нужно ли расширить стоп, чтобы поднять винрейт, и выходите вы из прибыли рано или пересиживаете. Arxion отвечает на них по вашим реальным сделкам — по ценам, которые продолжают идти уже ПОСЛЕ закрытия.
Почему винрейт обманчив
Допустим, 82% ваших убыточных сделок потом отрастают в плюс. Звучит как «держи и не режь». Но пара невернувшихся сделок может улететь на −100% и более — и по матожиданию держать становится убыточно, даже при высоком винрейте. Поэтому мы считаем не только «сколько отросло», но и чистый итог удержания.
Расширять стоп — или это ловушка?
- Сколько ваших убытков вернулось к прибыли в течение 96 часов
- Насколько изменился бы винрейт, если бы вы держали
- Чистое матожидание удержания: апсайд отросших минус даунсайд провалившихся
- Если оно отрицательное — стопы вас защищают, чинить нужно входы, а не ширину стопа
Терпение или всё-таки тесный стоп
Часто оказывается, что бо́льшая часть «стопнутых» сделок не требовала более широкого стопа — цена ни разу не уходила ниже вашего выхода, вы просто закрыли рано. Мы отделяем «нужна была лишь выдержка» от «стоп реально был тесным», и по вторым показываем медиану (устойчивую к паре глубоких просадок), а не раздутое среднее.
Рано выходите или пересиживаете
- Рано: цена продолжила идти в вашу сторону уже после закрытия — сколько вы недобрали
- Пересидели: были в хорошем плюсе (MFE), но отдали его назад перед выходом
- Вердикт по вашим данным: недобор, пересиживание, смешанно или чисто
Как это считается
Система фиксирует цены после закрытия сделки (через 12, 24, 48 и 96 часов) и внутрисделочные экстремумы (MFE/MAE). На этом строится честная статистика — с указанием размера выборки, чтобы одна-две сделки не выдавались за закономерность.
FAQ
Почему меня выбивает по стопу, а цена потом идёт куда надо?
Обычно стоп слишком тесный для волатильности инструмента, либо вы закрываете рано на нормальном откате. Arxion разделяет эти два случая по вашим сделкам и показывает, что именно чинить.
Значит, надо просто расширить стоп?
Не всегда. Высокий процент возврата убытков может быть ловушкой: если невернувшиеся сделки падают глубоко, матожидание удержания отрицательное. Тогда стопы вас защищают — работать нужно над входами.
На каком числе сделок это работает?
Чем больше, тем надёжнее. При малой выборке система прямо помечает вывод как «направленный», а не как факт.
Это подходит для ручной торговли?
Да. Анализ строится на ваших фактических выходах, а не только на жёстких стопах, поэтому работает и когда вы закрываете руками или тянете стоп в безубыток.